会员
MATLAB金融风险管理师FRM（高阶实战）
更新时间：2021-03-26 23:40:40 最新章节：备忘 Cheatsheet
书籍简介
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入，金融风险管理愈发重要，也日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域权威的国际认证考试。丛书以FRM考试第一、二级考纲内容为中心，并且突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识。丛书将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，提高数学和编程水平。本书是本系列图书的第四本，共分12章。在丛书前三册数学内容基础之上，本书前四章继续深入探讨金融建模常用的数学知识。第1章介绍MATLAB重要的功能之一，符号数学运算，这部分内容对之后的数学学习和建模尤为重要。第2章介绍切向量、法向量、线性相关、数据矩阵、投影和正定性等内容。第3章以向量和矩阵运算为基础，继续深入探讨梯度向量、直线、曲线、平面、切面、空间梯度等概念。第4章探讨了常用的圆锥曲线、二次曲线、椭圆、抛物线、双曲线等。这些内容对丛书后续的优化方法、投资组合优化、回归分析、因素分析、因素投资、机器学习等内容至关重要。第5～7章探讨各种优化概念和方法，比如极值、梯度下降、线性规划、拉格朗日乘子法、二次规划、遗传算法、粒子群优化等。这部分内容为之后的投资组合优化三章打下坚实的基础。第8～10章介绍投资组合优化问题。第8章用简单的两个风险资产构成的投资组合介绍各种投资组合优化的核心概念。第9章深入介绍投资组合优化与矩阵运算的结合。第10章探讨MATLAB提供的Portfolio面向对象编程。本书最后两章从优化角度再次深挖几种常见的回归方法，比如最小二乘法、正交回归、主成分分析、主元回归和偏最小二乘回归等。这些内容对丛书后续因素分析、因素投资和人工智能等话题提供理论支撑。本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM考生备考参考学习，也可以帮助FRM持证者实践金融建模，另外本书也是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。
品牌：清华大学
上架时间：2020-12-01 00:00:00
出版社：清华大学出版社
本书数字版权由清华大学提供，并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
最新章节
姜伟生 涂升 李蓉
同类热门书
最新上架
- 会员本书从不同侧面解读中国数字金融的发展，不仅包括其发展历程，影响因素，给人们的就业、收入和消费带来的改变等，还探寻了这场发生在中国金融领域的变革对全球经济的意义和影响。管理16.1万字
- 会员本书结合具体实例讲解了金融大模型开发的核心知识。全书共12章，讲解了大模型基础、大模型开发技术栈、数据预处理与特征工程、金融时间序列分析、金融风险建模与管理、高频交易与算法交易、信用风险评估、资产定价与交易策略优化、金融市场情绪分析、银行应用大模型开发实战、区块链与金融科技创新和未来金融智能化发展趋势。管理13.2万字
- 会员本书梳理了中国商业银行的发展历程，重点分析了地方政府财政压力、地方房地产价格、审计等因素对商业银行的信贷投放、从事影子银行业务和贷款损失准备计提的影响，进而研究了独特的制度环境对商业银行经营绩效的影响。同时，本书也十分关注商业银行的公司治理问题。管理13.2万字
同类书籍最近更新
- 会员《中国债券市场：2018》立足于国际国内宏观趋势大图景，对中国债券市场在2018年的发展进行了全面系统的总结。书中探讨了债券市场运行的宏观经济背景、货币市场发展与规范、债券一级市场、债券交易及存量特征、债券收益率曲线、债券衍生品市场、政府债券市场、政府债券市场、资产支持证券市场、中国债券市场对外开放、中国金融去杠杆等诸多前沿实践问题，并对未来中国债券市场的发展做了展望，提出了若干建议。金融/投资18.8万字
- 会员本书还阐述了学术界在研究投资理论和投资实践方面获得的新进展，内容清晰且易于理解。本书第10章描述了行为金融学这一令人兴奋的新领域，强调投资者应从行为金融学家的真知灼见中汲取哪些重要教训。第11章回答了“聪明的β”投资策略是否真正聪明的问题。另外，本书还新添一节的篇幅，为已退休或即将退休的投资者提供切合实际的投资策略。多年来，本书不断再版，新的内容不断添加进来，即便在大学时代或读商学院时看过本书以前金融/投资23万字
- 会员本书作者托尼·罗宾斯指导过来自100多个国家的5000多万人，超过400万人参加过他的现场活动。本次，他将话题转向与我们生活密不可分的部分——钱，如何为我们自己和我们的家庭构建理想的收入流？在这本书中，托尼·罗宾斯以清晰的语言和鼓舞人心的故事，使复杂的财务概念变得简单可行。他通过破解各种投资谎言，冲破阻碍，应对致富挑战，让各个收入层次的读者都能一步步创建自己的终身收入流。基于广泛调研，经过与世界上金融/投资48.9万字