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版权信息
文前
序言
第1章 期权概要
期权定价模型
期权交易理论
本章小结
本章要点
第2章 有效市场假说及其局限性
有效市场假说
编外语：Alpha衰减
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行为金融
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高级方法：技术分析和基本面分析
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本章小结
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本章要点
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第3章 波动率预测
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模型驱动预测与情境预测
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GARCH模型族与交易
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隐含波动率作为预测指标
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预测集合
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本章小结
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本章要点
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第4章 方差溢价
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编外语：隐含方差溢价
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股票指数的方差溢价
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隐含偏度溢价
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隐含相关性溢价
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方差溢价的成因
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比索问题的问题
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本章小结
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本章要点
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第5章 寻找具有正期望价值的交易
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编外语：拥挤效应
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交易策略
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期权和基础因子
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盈余公告后价格漂移
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二级信心水平
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隔夜效应
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美国联邦公开市场委员会和波动率
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周末效应
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波动率风险溢价的波动性
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一级信心水平
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盈利导致的逆转
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盈余公告前价格漂移
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本章小结
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本章要点
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第6章 波动率持仓
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编外语：调整和“恢复”持仓
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跨式和宽跨式
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编外语：经Delta对冲的持仓
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蝶式和鹰式期权组合
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编外语：断翅蝶式和鹰式期权组合
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日历价差
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考虑隐含波动率偏斜
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行权价格选择
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选择对冲的行权价格
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期限选择
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本章小结
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本章要点
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第7章 方向性期权交易
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主观期权定价
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主观期权定价理论
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期权收益分布：主要统计量
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行权价选择
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基本考虑因素
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本章小结
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本章要点
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第8章 期权方向性交易策略选择
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买入股票
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买入认购期权
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买入认购价差
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卖出认沽期权
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备兑期权
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备兑期权收益的组成
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备兑期权以及基本面
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卖出认沽价差
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风险逆转策略
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编外语：风险逆转作为一种偏度交易
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比率价差
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本章小结
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本章要点
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第9章 交易规模
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凯利准则
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非正态离散结果
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非正态连续结果
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不确定参数
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凯利和回撤控制
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止损的效果
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止损线的设置
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将止损纳入凯利准则
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本章小结
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本章要点
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第10章 元风险
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货币风险
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盗窃和欺诈
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案例一：巴林银行
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案例二：滨中安云（“铜先生”）
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案例三：伯纳德·麦道夫
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指数重构
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套利交易对手方风险
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本章小结
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本章要点
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结论
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附录
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附录A 交易者对BSM假设的调整
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附录B 统计经验法则
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附录C 交易执行
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参考文献
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译者后记
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推荐阅读
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作者简介
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文后
更新时间：2023-11-10 17:06:43
完结共113章
倒序