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序
导言 银行家的全面风险管理
第一章 风险治理有效运行机制
引言
第一节 银行风险治理基本内涵
第二节 董事会承担最终风险责任
第三节 高管层组织实施风险管理
第四节 增强银行风险管理规范性
第五节 强化全面风险管理执行力
第六节 增强对外部监管适应性
本章小结
第二章 全面风险管理组织框架
引言
第一节 风险管理组织设计原则
第二节 全面风险管理组织类型
第三节 全面风险管理组织框架
第四节 全面风险管理部门职能
本章小结
第三章 全面风险管理信息系统
引言
第一节 风险管理信息系统框架
第二节 初始风险数据搜集梳理
第三节 数据整合及其质量控制
第四节 风险数据的挖掘
第五节 数据仓库和数据集市
第六节 风险管理信息系统运作机制
本章小结
第四章 信用风险管理基本框架
引言
第一节 信用风险管理基本前提
第二节 信用风险管理运行机制
第三节 单项授信资产管理流程
第四节 授信资产组合管理流程
本章小结
第五章 银行账户信用风险分析
引言
第一节 公司客户信用风险分析
第二节 专业贷款信用风险分析
第三节 客户银行信用风险分析
第四节 零售客户信用风险分析
第五节 主权与股权信用风险分析
第六节 授信资产证券化风险分析
本章小结
第六章 信用风险建模基本技术
引言
第一节 信用风险建模基本流程
第二节 信用风险参数计量方法
第三节 授信资产预期与非预期损失
第四节 信用资产组合违约损失分布
本章小结
第七章 主要信用风险模型
引言
第一节 客户信用评分模型
第二节 信用矩阵模型
第三节 KMV[1]组合管理师模型
第四节 信用风险附加模型
第五节 信用组合观模型
第六节 单因素信用风险模型
本章小结
第八章 银行内部信用评级体系
引言
第一节 内部信用评级体系规范化
第二节 内部信用评级体系基本框架
第三节 内部信用评级体系运作
第四节 内部信用评级体系验证
第五节 内部信用评级结果应用
本章小结
第九章 银行信用风险缓释技术
引言
第一节 信用风险缓释技术框架的演变
第二节 运用合格抵押品缓释信用风险
第三节 运用净额结算协议缓释信用风险
第四节 运用信用衍生品缓释信用风险
本章小结
第十章 银行信用资产证券化
引言
第一节 资产证券化运作机制
第二节 资产证券化会计与税收
第三节 资产证券化的金融监管
第四节 证券化资产的定价方法
第五节 资产证券化的具体操作
本章小结
第十一章 市场风险管理基本框架
引言
第一节 市场风险管理基本理念
第二节 市场风险管理组织分工
第三节 市场风险管理政策程序
第四节 市场风险衡量基本方法
第五节 流动性风险衡量与管理
本章小结
第十二章 市场风险驱动因素分析
引言
第一节 市场风险基本分类
第二节 利率风险基本分析
第三节 汇率风险基本分析
第四节 股价风险基本分析
第五节 商品风险基本分析
第六节 流动性风险基本分析
本章小结
第十三章 市场风险建模基本技术
引言
第一节 构建市场风险价值模型
第二节 证券资产主要定价模型
第三节 证券资产风险敏感度计量
第四节 风险价值模型重要参数
第五节 市场风险内部模型验证
本章小结
第十四章 主要市场风险价值模型
引言
第一节 市场风险计量内部模型法
第二节 市场风险参数正态模型
第三节 市场风险价值模拟模型
第四节 边际VaR、成分VaR及增量VaR
第五节 VaR模型局限性及补充方法
本章小结
第十五章 市场风险控制基本策略
引言
第一节 市场风险对冲基本策略
第二节 利率风险控制基本策略
第三节 外汇风险控制基本策略
第四节 股价风险控制基本策略
第五节 流动性风险控制基本策略
本章小结
第十六章 操作风险管理基本框架
引言
第一节 操作风险管理背景概述
第二节 操作风险管理基本要件
第三节 操作风险管理组织架构
第四节 操作风险管理基本流程
第五节 操作风险管理基本方法
本章小结
第十七章 操作风险驱动因素分析
引言
第一节 操作风险分类
第二节 内部人员风险
第三节 操作流程风险
第四节 技术系统风险
第五节 外部事件风险
本章小结
第十八章 操作风险建模基本技术
引言
第一节 操作风险建模的方法论
第二节 巴塞尔Ⅱ操作风险计量框架
第三节 操作风险高级计量模型
第四节 操作风险模型应用与量化趋势
本章小结
第十九章 操作风险控制基本策略
引言
第一节 建立银行全面内部控制机制
第二节 操作风险管理教育培训机制
第三节 建立模型风险控制长效机制
第四节 外部保险对操作风险的缓释
第五节 制定和完善业务持续性计划
本章小结
第二十章 银行资本需求总量评估
引言
第一节 资本概念演进及其功能
第二节 银行三类资本及相互关系
第三节 银行集团经济资本总需求
第四节 银行内部资本评估程序
本章小结
第二十一章 银行经济资本优化配置
引言
第一节 经济资本配置理论背景
第二节 经济资本配置规则程序
第三节 自上而下配置经济资本
第四节 自下而上配置经济资本
本章小结
结束语 顺应全面风险管理变革追求银行股东价值增值
主要参考文献
后记
更新时间：2020-09-24 13:31:46
完结共173章
倒序